什么是交易所量化交易

在进行数字货币交易时，不能单纯凭感觉或经验来投资，而是应该用更客观、更科学的方法尽可能确保投资能获得收益。量化交易就能解决以上问题，因为它以数学模型和计算机技术为基础，所以更合理、更科学。守得科技能够协助客户打造适合自身产品的量化交易系统，帮助该产品用户在投资中尽可能获得较大收益。本文将介绍什么是量化交易，量化交易的经典类型以及如何打造量化交易系统等内容。

 

 

量化交易是什么

 

量化交易最开始来源于股市，量化投资大师凭借在股市中运用量化交易获得了巨大收益。那什么是量化交易呢？量化交易指的是用先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策。避免投资者因情绪波动而受到影响，从而在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化交易通过大数据智能化分析和量化分析师制定的策略，制作量化模型，代替人工对数字货币的操作。量化交易有两个好处：减少感性操盘和减少操盘失误。符合条件时，利用量化交易能够做到不带感情色彩地买入或者卖出，让交易更科学，更有纪律性。减少操盘失误能避免因低级错误而造成的巨大损失。总而言之，使用量化交易的目的就是可以持续获得稳定的且超过平均收益的超额回报。数字货币领域的量化交易按风险程度可以大致分为两种：无风险套利和趋势套利。无风险套利是通过在不同平台利用币种价差进行搬砖套利，但这种方法的存在空间随着量化竞争的增大而变得越来越小。而趋势套利需要通过一整套数据采集和分析的策略来有效判断行情趋势变化，然后进行买入和卖出的操作。这是一种高风险与高收益并存的玩法，对量化策略的要求相对较高。需要注意的是，量化交易并不是稳赚不赔的，交易市场中数据的时效性和量化策略对市场变化的适用性是影响量化交易的重要因素。

 

网格量化交易

 

说到量化交易，总是绕不开著名的网格量化交易。网格量化交易来源于股票市场。它的基本原理是：行情震荡时，在股价下跌时分批买入，上涨时分批卖出，捕捉价格上下波动带来的价差，逐步降低持仓成本。例如分批买入20元,50元,80元的三批股票，股票价格上涨后将它们以30元,60元,90元的价格卖出去，这些股票买入和卖出的价差就是自己的利润。网格交易的具体策略是根据入场价进行挂单，大于入场价的挂卖单，小于入场价的挂买单，每成交一笔就反方向挂一笔等量的限价单，就这样一买一卖赚取差价。网格量化交易不依据人为的思考，设置完成后就是一种程序化的行为，利用行情波动在网格区间内低买高卖，通过反复循环差价获得利润。守得科技目前为客户量身打造了两种网格交易：AI智能网格、手动配置网格。如果投资者对网格交易不太了解，但是想要尝试这种方法，可以选择AI智能网格。如果投资者非常熟悉网格交易，那么可以选择手动配置网格，手动设置参数，制定更加个性化的网格量化交易策略。

 

如何打造量化交易系统

 

广义上的量化交易是一种综合交易系统，即根据一系列交易条件，智能决策系统，将丰富的经验与交易条件相结合，管理交易过程中的风险控制。量化交易系统包含四个主要部分：策略识别、回溯测试、交割系统、风险管理。策略识别的主要内容是搜索策略、挖掘优势、确定交易频率。回溯测试的主要内容是获取数据、分析策略性能、剔除偏差。回溯测试的主要内容是连接经纪商、使交易自动化、使交易成本最小化。风险管理的主要内容是最优资本配置、最有读注或凯利准则、交易心理学。量化交易系统有以下这些好处。首先是相对于人工做法来说，量化交易做一次回测几分钟就可以得到结果，其效率是传统人工的几百倍。其次，量化交易可以利用统计学和数学原理给出客观结果，如回撤率、年化收益率等。最后，量化交易可以通过计算进行全市场的实时盯盘，避免错过任何交易机会，有效提升盈利能力。